Melhor estratégia de divergência de forex

Quais são as estratégias de divergência mais comuns implementadas na negociação forex?

As estratégias de divergência mais comuns usadas na negociação forex parecem lucrar quando há divergência entre o movimento de preços e o momento de mercado, muitas vezes empregando o oscilador estocástico ou o indicador de divergência de convergência de média móvel (MACD).

Uma estratégia popular de divergência MACD é usada quando ocorre a seguinte configuração básica de negociação: O preço faz um novo alto ou baixo, mas o histograma MACD não faz um novo alto ou baixo correspondente. Como o MACD é um indicador de momentum, tal ação indica uma divergência entre o preço do mercado e sua força. Enquanto o mercado está subindo (no caso de uma nova alta), a força do mercado enfraqueceu; os touros não estão tão entusiasmados com a compra no novo nível de preço alto como quando a alta anterior (baixa) foi feita.

Essa pode ser uma condição temporária de mercado ou pode prever uma mudança de longo prazo na direção do mercado. A maneira correta de negociar essa oportunidade de divergência não é entrar em ação e vender a descoberto no momento em que a divergência do MACD é observada, mas esperar por outros sinais, como padrões de velas ou cruzamentos médios móveis que indicam que o mercado está de fato virar.

Os sinais de divergência de negociação, como ocorre com a maioria dos sinais de negociação, são mais bem-sucedidos quando a transação realizada está alinhada com a tendência atual. Por exemplo, é mais provável que um comércio de compra seja bem-sucedido do que um comércio de venda, quando a tendência geral de um mercado está em alta. Da mesma forma, vender comércios melhor do que comprar comércios quando um mercado está em tendência de baixa.

Divergência: o comércio mais rentável.

Como as tendências são compostas por uma série de oscilações de preços, o momentum desempenha um papel fundamental na avaliação da força da tendência. Como tal, é importante saber quando uma tendência está a abrandar. Menos momentum nem sempre leva a uma reversão, mas sinaliza que algo está mudando, e a tendência pode se consolidar ou reverter.

O momentum de preço refere-se à direção e magnitude do preço. Comparar oscilações de preços ajuda os investidores a obter uma visão sobre o momentum dos preços. Aqui, vamos dar uma olhada em como avaliar o momentum dos preços e mostrar a você o que a divergência de momentum pode lhe dizer sobre a direção de uma tendência.

Definindo o Momento do Preço.

A magnitude do momentum dos preços é medida pela duração das oscilações de preço de curto prazo. O começo e o fim de cada balanço é estabelecido por pivôs estruturais de preço, que formam altos e baixos oscilantes. O momento forte é exibido por um declive acentuado e um longo balanço de preços. O momento fraco é visto com um declive raso e oscilação de preço curta (Figura 1).

Por exemplo, o comprimento dos upswings em uma tendência de alta pode ser medido. Os aumentos mais longos sugerem que a tendência de alta está mostrando maior impulso ou se fortalecendo. Aumentos mais curtos significam força de enfraquecimento e força de tendência. O aumento igualitário significa que o momento permanece o mesmo. (Para leitura relacionada, veja: Montando a Onda de Investimento Momentum.)

As oscilações de preços nem sempre são fáceis de avaliar a olho nu, porque o preço pode ser agitado. Indicadores de impulso são comumente usados ​​para suavizar a ação do preço e dar uma imagem mais clara. Eles permitem que o trader compare as oscilações do indicador às oscilações de preços, em vez de ter que comparar o preço com o preço.

Indicadores de Momento.

Indicadores de momentum comuns para medir movimentos de preços incluem o índice de força relativa (RSI), estocástico e taxa de mudança (ROC). A Figura 2 é um exemplo de como o RSI é usado para medir o momento. A configuração padrão para o RSI é 14. O RSI tem limites fixos com valores que variam de 0 a 100.

Para cada aumento no preço, há um aumento similar no RSI. Quando o preço desce, o RSI também desce. (Para leitura relacionada, consulte: Obtendo Confirmação com a Estratégia de Momento.)

O estudo do momentum simplesmente verifica se o preço e o indicador concordam ou discordam.

Divergência de Momento.

O desacordo entre o indicador e o preço é chamado de divergência e pode ter implicações significativas para o gerenciamento do comércio. A quantidade de concordância / desacordo é relativa, portanto, pode haver vários padrões diferentes que se desenvolvem na relação entre preço e indicador. Para este artigo, a discussão será limitada às formas básicas de divergência. (Para mais, veja O que significa usar divergência técnica na negociação?)

É importante observar que deve haver oscilações de preço com força suficiente para tornar a análise de momentum válida. Portanto, o momentum é útil em tendências ativas, mas não é útil em condições de alcance nas quais variações de preço são limitadas e variáveis, como mostrado na Figura 4.

A divergência em uma tendência de alta ocorre quando o preço aumenta mais alto, mas o indicador não. Em uma tendência de baixa, a divergência ocorre quando o preço baixa, mas o indicador não. Quando a divergência é detectada, há uma probabilidade maior de um retrocesso de preço. A Figura 5 é um exemplo de divergência e não de reversão, mas uma mudança de direção da tendência para os lados.

A divergência ajuda o profissional a reconhecer e reagir apropriadamente a uma mudança na ação do preço. Ela nos diz que algo está mudando e o profissional deve tomar uma decisão, como apertar o stop-loss ou tomar lucro. Vendo a divergência aumenta a rentabilidade, alertando o comerciante para proteger os lucros.

Tome nota das ações da Figura 5, Chesapeake Energy Corp (NYSE: CHK), em que as ações recuaram para o suporte. O gráfico do CHK na Figura 6 (abaixo) mostra que as tendências não se reverteram rapidamente ou com frequência. Portanto, obtemos os melhores lucros quando entendemos o momentum das tendências e o usamos para a estratégia correta no momento certo.

Gerenciando a divergência.

A divergência é importante para o gerenciamento do comércio. Na Figura 5, tirar proveito ou vender uma opção de compra eram boas estratégias. A divergência entre o preço e o indicador levou a um recuo, depois a tendência continuou. Se você olhar para o pivô que o preço faz abaixo da linha de tendência mais baixa, isso é muitas vezes chamado de armadilha de urso, onde o sinal falso atrai curtos e o preço rapidamente se inverte. O sinal para entrar apareceu quando a maior baixa de preço concordou com a maior baixa do indicador na Figura 6 (pequenas setas verdes).

A divergência indica que algo está mudando, mas isso não significa que a tendência será revertida. Ele sinaliza que o negociador deve considerar as opções de estratégia: manter, vender uma chamada coberta, apertar a parada ou obter lucros parciais. O glamour de querer escolher o topo ou o fundo é mais sobre ego do que lucros. Ser consistentemente lucrativo é escolher a estratégia certa para o que o preço está fazendo, não o que achamos que o preço fará.

A Figura 7 mostra a divergência que leva a uma ação de preço lateral. Observe o momento de enfraquecimento na divergência de convergência média móvel (MACD) à medida que o preço entra em um intervalo. Isso sinaliza que o negociador deve considerar as opções de estratégia. Quando o preço e o indicador são inconsistentes em relação uns aos outros, temos discordância ou divergência. Nós não estamos no controle de qual preço fará; nós controlamos apenas nossas próprias ações.

Algumas vezes, a divergência leva a uma inversão de tendência, conforme mostrado na Figura 8. O SPDR de Serviços Selecionados de Utilidades (ARCA: XLU) mostrado na Figura 9 paga um dividendo e possui opções. Compreender o momentum da tendência dá uma vantagem ao lucro, pois há três maneiras de lucrar aqui: ganhos de capital, dividendos e prêmio de compra. Este exemplo mostra a continuação da tendência após um movimento lateral, que se traduz em continuação de lucro.

The Bottom Line.

A maneira mais útil de usar um indicador de momento é saber qual estratégia usar. O preço vai liderar, mas o momento pode indicar um tempo para preservar os lucros. A habilidade de um trader profissional reside em sua habilidade de implementar a estratégia correta para ação de preço. (Para ler mais, veja: Divergências, Momento e Taxa de Mudança.)

Como trocar a divergência como um profissional.

Você gostaria de saber como negociar a divergência como um profissional? Costumo usar a divergência entre os indicadores MACD, estocástico ou RSI e o preço no meu próprio negócio, de acordo com as regras do sistema Top Dog Trading e outros sistemas.

Negociação de divergência é crucial para muitos dos sistemas lucrativos que eu usei. Aprender uma estratégia de negociação de divergência que funcione deve ser uma prioridade máxima para qualquer profissional técnico.

Neste artigo, vou mostrar-lhe o que é divergência, como os profissionais usam para ganhar vantagem no mercado e como você pode usar essas informações para levar sua negociação para o próximo nível.

O que é divergência?

A divergência nos gráficos de negociação é quando a ação do preço difere da ação de vários indicadores, por exemplo, o MACD, o oscilador estocástico, o RSI, etc, & # 8230 ;. A ideia é que a divergência está mostrando um momentum diminuído que ainda não está refletido no preço, o que poderia ser um indicador precoce de uma reversão.

Quando uso o sistema Top Dog Trading, por exemplo, estou procurando períodos em que o preço está apresentando máximas mais baixas, enquanto o oscilador estocástico está atingindo máximas mais altas (divergência estocástica de alta) ou quando o preço está subindo mais alto enquanto o estocástico oscilador está fazendo altos mais baixos (divergência estocástica de baixa).

Eu uso frequentemente uma estratégia de negociação de divergência MACD (MACD é a forma mais poderosa de divergência na minha experiência). Eu não troco a divergência de RSI com tanta frequência, mas ela pode ser tão poderosa, contanto que você tenha uma estratégia de negociação que a utilize corretamente.

Como negociar divergência de MACD, estocástico e RSI como um profissional.

Nos gráficos abaixo, você pode ver alguns bons exemplos de como negociar divergência entre os indicadores MACD, estocástico e RSI e preço. A chave, e o que separa os profissionais do comerciante perdedor médio, é como os profissionais combinam sua estratégia de negociação de divergência com outras estratégias de negociação lucrativas.

Você pode usar muitos tipos diferentes de sinais de negociação de suporte quando negociar padrões de divergência, mas, para os propósitos deste artigo, estaremos combinando sinais de ação de preço com nossos sinais de divergência para obter entradas de alta probabilidade. Você pode aprender qualquer um desses sinais de candlestick no meu Price Action Course gratuito.

Em todos os exemplos incluídos neste artigo, marquei a divergência de alta no verde e a divergência de baixa no vermelho. O primeiro exemplo, a divergência do MACD, pode ocorrer entre o preço e a linha MACD (azul) ou o histograma (cinza). Na imagem abaixo, você pode ver alguns exemplos de como negociar divergência no MACD, o primeiro dos quais é divergência de linha MACD altista.

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Um padrão harami de alta se formou no menor preço mais baixo, enquanto a linha MACD fez um duplo fundo. Embora o padrão harami seja relativamente fraco por si só, a combinação da divergência MACD adiciona força ao nosso padrão harami, enquanto o padrão harami fornece um ponto de entrada focado no laser para trocar nossa divergência MACD de.

Nota: Para um guia mais detalhado sobre como negociar a divergência no MACD, verifique para fora meu artigo, você está negociando corretamente a divergência de MACD?

Além disso, se você deseja negociar a divergência do histograma MACD, confira meu artigo, O Melhor Indicador MACD para o Metatrader 4 (MT4).

Os próximos dois exemplos (acima) mostram divergência de histograma MACD de baixa. Primeiro, o preço fez um top duplo, enquanto o histograma fez altos baixos. Então, o preço fez três altas mais altas consecutivas enquanto o histograma fez três máximos consecutivos. Em ambos os casos, recebemos padrões de baixa para nos ajudar a cronometrar nossas entradas.

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No gráfico acima, você pode ver alguns exemplos de como negociar divergência no oscilador estocástico e um exemplo de divergência estocástica que você deve ignorar. A maioria dos comerciantes de divergência comercializa divergência estocástica da linha% D mais lenta (cinza), embora algumas técnicas de negociação de divergência, como a "Segunda Chance & # 8221; padrões que são ensinados no curso Top Dog Trading, contam com a linha% K mais rápida (vermelha) também.

Nota: O indicador estocástico mostrado acima é definido como 8, 3, 3. Nada mais é alterado. Eu prefiro essas configurações quando estou usando este oscilador para negociar divergência estocástica.

Os dois primeiros exemplos de divergência de baixa estocástica foram acompanhados por padrões candlestick bearish engulfing, o que nos ajuda a escolher um ponto de entrada de alta probabilidade. No entanto, o último exemplo nunca teve uma forma viável de padrão de velas na segunda ou terceira alta, então teríamos pulado.

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O último gráfico (acima) mostra alguns exemplos de como negociar divergência no RSI. Aprender a negociar a divergência do RSI pode ser complicado. Você notará que a linha RSI desce e sobe um pouco, então não é suficiente para basear sua negociação de divergência de RSI em qualquer alta ou baixa do RSI.

Você tem que ter certeza de que os altos ou baixos com os quais você está baseando sua divergência de RSI correspondem a altos ou baixos distinguíveis no preço. O mesmo acontece quando você negocia divergência MACD, estocástica ou RSI, mas o problema é mais pronunciado com o RSI.

O primeiro exemplo de divergência no gráfico acima é a divergência de RSI altista que foi acompanhada por um padrão de candelabro harami de alta. Então, temos um exemplo de divergência de baixa RSI, que foi acompanhada por um padrão candelabro de baixa.

Pensamentos finais:

Você pode ou não ter notado que todos esses exemplos de divergência são aproximadamente do mesmo período de tempo. Alguns traders gostam de empilhar esses três indicadores em seus gráficos. Quando dois ou mais deles estão mostrando divergência ao mesmo tempo, eles podem revelar algumas entradas de negociação de probabilidade muito alta.

Aprender a negociar a divergência é poderoso, mas os sinais de divergência só devem ser tratados como indicações de possíveis oportunidades de negociação & # 8211; não como comprar ou vender sinais em si mesmos. Os profissionais sempre combinam outros sinais de negociação com divergência para ganhar vantagem no mercado.

Comércio bem sucedido é o ato de tomar melhores decisões de negociação do que cerca de 95% dos outros traders. Isso exige um sistema comercial lucrativo, uma grande disciplina psicológica e uma administração de dinheiro impecável. A estratégia de negociação de divergência de aprendizado para o MACD, o estocástico ou o RSI pode dar apenas a vantagem que você precisa em relação aos traders perdedores típicos.

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Estratégia de Negociação de Divergência MACD.

Divergência MACD Estratégia de negociação Forex & mdash; é um dos sistemas bastante confiáveis ​​e é baseado no indicador MACD padrão. Na verdade, a divergência entre a linha MACD e a taxa de pares de moedas é o sinal básico nessa estratégia. Este sistema tem pontos de entrada e saída bastante difusos, mas é fácil identificar o sinal e os negócios podem ser bastante lucrativos, já que ajuda a captar os retrocessos e as inversões de tendência.

Fácil de detectar sinais. Apenas um indicador padrão usado. Bom potencial de lucro nas posições. Take-profit e stop-loss são bastante indefinidos. Ocorrência rara nos gráficos de longo prazo.

Configuração da Estratégia.

Qualquer par de moedas e timeframe deve funcionar. Mas prazos mais curtos são recomendados, pois geram mais oportunidades. Adicione o indicador MACD (Convergência Média / Divergência Móvel) ao gráfico, defina o período EMA Rápido como 12, o período EMA Lento como 26 e o ​​MACD SMA como 9; aplicar a fechar.

Condições de entrada.

Insira a posição Longa quando o preço mostra uma tendência de baixa e o indicador MACD mostra uma tendência de alta.

Insira a posição Short quando o preço mostrar uma tendência de alta e o indicador MACD mostrar uma tendência de baixa.

Condições de saída.

Defina o stop-loss para o nível de suporte próximo, quando estiver indo para Long, ou para o próximo nível de resistência, quando for curto.

Defina o take-profit para o próximo nível de resistência para posições longas ou para o próximo nível de suporte para posições curtas.

Se o sistema gerar um sinal de reversão & mdash; feche a posição anterior primeiro.

O gráfico de exemplo é par de moedas EUR / USD no prazo M15. Como visto no gráfico, a linha de preço estava caindo em uma tendência de baixa, enquanto o indicador MACD estava subindo em uma tendência de alta durante um período bastante longo. O ponto de entrada é marcado no nível, onde ficou claro que a tendência de baixa acabou no gráfico de pares de moedas. A perda de parada foi ajustada para o nível de suporte formado pelo padrão de gráfico de fundo duplo, enquanto o nível de take-profit foi definido para o nível de resistência formado por pull-backs de curta duração da tendência de baixa. A relação TP / SL é bastante boa aqui & mdash; cerca de 1,5.

Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia de Divergência do MACD com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.

Sistema de Negociação de Moedas Forex # 8211; Altamente rentável Forex Divergence Trading System e estratégia que você deve saber.

O objetivo da divergência clássica é reconhecer um desequilíbrio técnico entre preço e oscilador, com a suposição de que esse desequilíbrio sinalizará uma iminente mudança direcional no preço.

A própria divergência significa separar e é exatamente isso que estamos procurando hoje. Normalmente, os osciladores, como o MACD, seguirão o preço à medida que o USDJPY declina. Então, quando o USDJPY cai, geralmente também o indicador. A divergência ocorre quando o preço se separa do indicador e eles começam a seguir em duas direções diferentes. No exemplo abaixo, podemos ver novamente o gráfico diário do USDJPY com o MACD fazendo exatamente isso.

Então, como podemos maximizar melhor o potencial de lucro de um comércio de divergência, minimizando seus riscos? Em primeiro lugar, embora os sinais de divergência possam funcionar em todos os prazos, os gráficos de longo prazo (diários e superiores) geralmente fornecem sinais melhores.

Quanto a entradas, uma vez que você encontra uma oportunidade de negociação de alta probabilidade em uma divergência de oscilador, você pode escalar para a posição usando negociações de tamanho fracionário. Isso permite que você evite um compromisso excessivamente grande se o sinal de divergência for imediatamente falso. Se um sinal falso é de fato o caso, os stop-loss estão sempre no lugar certo - não tão apertados que você seja retirado por pequenas falhas, mas também não tão frouxos que a relação risco / recompensa benéfica será distorcida.

Se a negociação se tornar favorável, por outro lado, você pode continuar a escalar até que o tamanho pretendido seja atingido. Se o momentum continuar além disso, você deve manter a posição até que o momentum diminua ou algo maior do que um pullback normal ocorra. No momento em que o momentum diminui, você então escala fora da posição, obtendo lucros progressivos em seus negócios fracionários.

Se um mercado instável e sem direção é prolongado, como no caso do segundo sinal de divergência que foi descrito acima em USD / JPY, ele deve levar você a reduzir seu risco e ir à caça de um melhor comércio de divergência.

Então, o que podemos aprender com tudo isso? É bastante seguro dizer que há pelo menos alguma validade para os sinais de divergência do oscilador, pelo menos no mercado de câmbio. Se você observar a história recente dos principais pares de moedas, verá numerosos sinais semelhantes em gráficos de prazos mais longos (como o diário), que podem fornecer evidências concretas de que os sinais de divergência geralmente são excepcionalmente úteis.

O melhor período de tempo é D1. Agora é hora de colocar esses truques da mente de divergência Jedi para trabalhar e forçar os mercados a dar-lhe alguns pips!

Aqui, mostraremos alguns exemplos de quando houve divergência entre os movimentos de preço e oscilador.

Primeiro, vamos dar uma olhada na divergência regular. Abaixo está um gráfico diário de USD / CHF.

Podemos ver na linha de tendência de queda que o USD / CHF tem estado em tendência de baixa. No entanto, há sinais de que a tendência de baixa estará chegando ao fim.

Embora o preço tenha registrado valores mais baixos, o estocástico (nosso indicador de escolha) está apresentando uma baixa mais alta.

Algo cheira mal aqui. A reversão está chegando ao fim? É hora de comprar esse otário?

Se você tivesse respondido sim àquela última pergunta, então você teria se encontrado no meio do Caribe, absorvendo margaritas, como teria ficado até os joelhos em seus ganhos!

Acontece que a divergência entre a ação estocástica e a de preço foi um bom sinal para comprar. O preço rompeu a linha de tendência de queda e formou uma nova tendência de alta. Se você tivesse comprado perto do fundo, você poderia ter feito mais de mil pips, já que o par continuou a disparar ainda mais nos meses seguintes.

Agora você pode ver por que é difícil entrar na tendência cedo ?!

Antes de seguirmos em frente, você notou a parte inferior da pinça que se formou no segundo ponto baixo?

Fique de olho em outras pistas de que uma reversão está em vigor. Isso lhe dará mais uma confirmação de que uma tendência está chegando ao fim, dando-lhe ainda mais motivos para acreditar no poder das divergências!